Коли часовий ряд є стаціонарним, це означає, що певні атрибути даних не змінюються з часом. Однак деякі часові ряди є нестаціонарними, тому значення та асоціації між змінними змінюються з часом. У фінансах багато процесів є нестаціонарними, тому їх потрібно обробляти належним чином.
Швидка та ґрунтовна перевірка, щоб побачити, чи ваш часовий ряд є нестаціонарним переглянути зведену статистику. Ви можете розділити свій часовий ряд на дві (або більше) частини та порівняти середнє значення та дисперсію кожної групи. Якщо вони відрізняються і різниця є статистично значущою, часовий ряд, ймовірно, нестаціонарний.
Стаціонарним часовим рядом є такий, чиї статистичні властивості не залежать від часу, в який спостерігався ряд. 18. Таким чином, часові ряди з тенденціями або сезонністю не є стаціонарними — тренд і сезонність впливатимуть на значення часових рядів у різний час.
Значення nonstationary англійською рухатися або змінюватися, а не залишатися на місці: Ми працюємо в нестаціонарному, але стабільному середовищі. Форма графіка зміниться, коли інфляція буде нестаціонарною. Менше прикладів.
Дані, що не є часовими рядами, — це будь-які дані, які не залежать від будь-якої форми позначки часу чи шкали часу, як-от географічні дані. Тоді як у даних часових рядів залежним компонентом є фактор часу, тобто незалежною змінною є час, і існує принаймні одна залежна змінна, яка залежить від цієї змінної часу.
Нестаціонарний часовий ряд дані Точки даних часто є нестаціонарними або мають середні значення, дисперсії та коваріації, які змінюються з часом. Нестаціонарна поведінка може бути трендами, циклами, випадковими блуканнями або їх комбінацією. Нестаціонарні дані, як правило, непередбачувані і не піддаються моделюванню чи прогнозуванню.