Оцінка бар’єрних варіантів може бути складною, оскільки, на відміну від інших простіших варіантів, вони залежать від шляху, тобто вартість опціону в будь-який момент часу залежить не тільки від базового активу в даний момент, але також від шляху, який пройшов базовий інструмент (оскільки, якщо він перетнув бар’єр, сталася подія бар’єру).
Потім встановлюється ціна варіантів бар’єрів шляхом обчислення дисконтованих очікуваних значень їхніх виграшів за вимогами або за допомогою аргументів PDE. C = ϕ(ST ), залежить лише від кінцевого значення ST процесу ціни через функцію виплат ϕ, і може бути визначена шляхом обчислення інтегралів траєкторії, див. Розділ 17.3.
Бар'єрний варіант є тип похідного контракту, який активується або припиняється, коли ціна активу досягає певного цінового бар'єру. Вони називаються нокаутом у першому сценарії та нокаутом у другому.
Приклади варіантів бар'єрів Припустімо, що інвестор купує опціон колл із ціною страйку 40 доларів і бар’єрною ціною 50 доларів.. Поточна ціна базового активу становить 50 доларів США. Бар’єрний опціон буде недійсним, доки базова акція не перевищить ціновий рівень у 65 доларів США.
Бар'єрний варіант є тип похідного фінансового інструменту, виплата якого залежить від того, чи досягає або перетинає ціна базового активу певний визначений рівень бар’єру протягом терміну дії опціону. Якщо бар’єр не пройдено, опціон залишається активним до закінчення терміну його дії та застосовуються звичайні умови виплати.
Щоб обчислити внутрішню вартість опціону, нам потрібно лише зробити виміряти різницю між моїм страйком ITM і ціною акцій. Цей опціон колл має 5,00 доларів США внутрішньої вартості на акцію. (50 – 45 = 5). Якщо опціон знаходиться поза грошима (OTM), він не має внутрішньої вартості.